Modelos históricos e mudanças no ambiente de risco
Em uma conferência do BCE e do Banco da Inglaterra, Frank Elderson discutiu os limites dos modelos usados pelos bancos para estimar perdas. Segundo o dirigente, métodos apoiados em padrões históricos funcionam quando as relações subjacentes são estáveis, mas enfrentam um ambiente cada vez mais complexo e interligado. [fonte 1]
Exposição a atividades intensivas em carbono
Elderson afirmou que, desde 2022, a parcela média das receitas de juros obtidas em setores intensivos em carbono pelos bancos significativos supervisionados permaneceu acima de 70%. Ele também citou o uso de dados climáticos e de localização para melhorar a avaliação dos efeitos de secas e inundações sobre perdas em situações de inadimplência. [fonte 1]
Cenários descrevem possibilidades, não previsões
Na avaliação apresentada, a análise de cenários ajuda a explorar futuros plausíveis e a testar vulnerabilidades e hipóteses. Elderson ressaltou que esses exercícios não dizem o que acontecerá: servem para examinar o que pode ocorrer, sem encerrar a avaliação dos riscos. [fonte 1]
O desafio das interações ainda desconhecidas
O discurso também tratou de situações em que faltam conhecimentos sobre os próprios resultados possíveis, e não apenas sobre suas probabilidades. Elderson apontou que nem todas as interações entre clima, ecossistemas, sociedades e mercados financeiros são conhecidas, o que limita sua mensuração. [fonte 1]
Fontes e transparência editorial
- Frank Elderson: Ensuring resilience in the face of uncertainty — divulgação: 2026-10-14T02:00:00+02:00; consulta: 2026-10-15T01:22:33.904893+00:00. Trecho parcial do texto consultado; não representa a íntegra da fonte.
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